是不是系統風險用基本資產定價模型來分散風險而組合風險用加權平均數來分散

答： 這個系統風險是沒辦法分散的，只有非系統風險才能夠分散，系統風險分散不了，所以說資產組合的Beta系數就是他們的加權平均。

老師，此題這樣是不是有問題呢？某公司有2 000萬元，打算投資于證券，其中1 200萬元投資于A，800 萬元投資于B。無風險利率為 6%，股票市場平均收益率為 16%，A 證券的β系數為1.2，當前市價為12 元/股，預計未來股利固定不變，為2.7元/股；B 證券的必要收益率為 7%。（3）計算證券組合的必要收益率證券組合的必要收益率＝18%×（1 200/2 000）＋7%×（800/2 000）＝13.6%證券的風險包括系統風險和非系統風險兩種，對于證券組合的整體風險來說，只有在證券之間彼此完全正相關即相關系數為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數而此題直接加權

答： 18%×（1 200/2 000）＋7%×（800/2 000）＝13.6% 這里是計算的必要收益率，所以按投資比例直接加權，投資組合的風險一般通過標準差來衡量。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

下列關于資本資產定價模型中β系數的表述中，正確的是（　）。A、β系數不可能為負值 B、β系數是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數是組合中各證券β系數的算術平均數 D、β系數反映的是證券的系統風險

答： D 【答案解析】 某證券的β系數=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關系數×該證券報酬率的標準差/市場組合報酬率的標準差，可見當證券報酬率與市場組合報酬率的相關系數小于0時，該證券β系數為負值，所以選項A不正確；必要報酬率Ri＝無風險報酬率＋風險報酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券報酬率受無風險報酬率、市場組合報酬率和β系數共同影響，所以選項B不正確；投資組合的β系數是組合中各證券β系數的加權平均數，所以選項C不正確。