投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數！這句話為什么不對

答： 投資組合可以分散風險，所以不是加權平均數。

下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（　）。A 如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數B 如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0C 如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險D 只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數整個題不明白

答： 你好，只要一種條件下不能分散化風險，就是相關系數=1.，其他情況都可以起到分散風險的作用，相關系數=-1那么代表資產一個上漲一個下跌的情況，剛好可以完全對沖風險，相關系數=%2B1那么兩個資產上漲是一起上漲，所以這個完全無法對沖風險。反而導致上漲呈現一個倍數上漲，然后相關系數只要小于1，那么波動就不會大開大合，相關系數代表了兩個資產的風險敞口，相關程度，比如金融行業和銀行是不是相關系數肯定很大，那么金融和制造業相關度就相對低，那么組合出來的標準差就會比平均數來的小，其實你要學過數理統計學回歸分析自然能深入理會，會計上我不便展開太多

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

下列關于資本資產定價模型中β系數的表述中，正確的是（　）。A、β系數不可能為負值 B、β系數是影響證券收益的唯一因素 C、投資組合的β系數是組合中各證券β系數的算術平均數 D、β系數反映的是證券的系統風險

答： D 【答案解析】 某證券的β系數=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關系數×該證券報酬率的標準差/市場組合報酬率的標準差，可見當證券報酬率與市場組合報酬率的相關系數小于0時，該證券β系數為負值，所以選項A不正確；必要報酬率Ri＝無風險報酬率＋風險報酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券報酬率受無風險報酬率、市場組合報酬率和β系數共同影響，所以選項B不正確；投資組合的β系數是組合中各證券β系數的加權平均數，所以選項C不正確。