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駱旭燕
于2022-03-30 10:15 發布 ??2147次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-03-30 10:15
你好,學員,可以這么說的,學員
駱旭燕 追問
2022-03-30 10:18
貝塔系數不是受相關系數的影響嗎,相關系數不等于1時這樣說對嗎
冉老師 解答
2022-03-30 10:20
這個是對的,學員,可以這么說
2022-03-30 10:26
貝塔系數=該股票報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數×該股票報酬率的標準差/整個股票市場報酬率的標準差,公式中該股票報酬率的標準差/整個股票市場報酬率的標準差代表什么意思,這部分才說明系統風險是股票市場平均風險的倍數吧,再乘以相關系數還能這么說嗎,不太懂?
2022-03-30 10:28
這個是那里面的,學員,
2022-03-30 10:32
注會教材,公式肯定沒問題
2022-03-30 11:17
這個是財管得規定公式,學員
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β=2是否說明系統風險是股票市場平均風險的2倍?
答: 你好,學員,可以這么說的,學員
答: 不一定,β=2意味著該系統的風險是市場平均風險的2倍,但也可能比市場平均風險少一些,或者比市場平均風險多一些。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,如果一項資產的β=0.8,表明它的系統風險是市場組合風險的0.8倍,這句話對嗎?
答: 學員您好,這種說法不恰當的,只能說系統風險小于市場組合風險
[多選題] 下列關于β系數和標準差的說法中,正確的有( )。A.如果一項資產的β=0.5,表明它的系統風險是市場組合系統風險的0.5倍B.無風險資產的β=0C.無風險資產的標準差=0D.投資組合的β系數等于組合中各證券β系數之和
討論
某公司股票的β系數為2,目前無風險收益率為4%,市場上所有股票的平均報酬率為1
3.已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數為2,則下列說法正確的是( )A.該資產的風險小于市場風險B.該資產的風險等于市場風險C.該資產的必要收益率為15%D.該資產所包含的系統風險大于市場組合的風險提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏D未作答β系數衡量的是系統風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。(ps:市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。)老師請問:這道題,A,B啥意思。答案說β系數衡量系統風險。
2.某公司股票的β系數為2,無風險利率為4%,市場上所有股票的平均報酬率為12%,則該公司股票的必要報酬率為( )
2、已知某普通股的β值為1.2,無風險利率為6%,市場組合的風險收益率為10%要求計算:①市場組合平均收益率;②該支股票的風險收益率;③該支股票的必要收益率。
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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駱旭燕 追問
2022-03-30 10:18
冉老師 解答
2022-03-30 10:20
駱旭燕 追問
2022-03-30 10:26
冉老師 解答
2022-03-30 10:28
駱旭燕 追問
2022-03-30 10:32
冉老師 解答
2022-03-30 11:17