收益率標(biāo)準(zhǔn)差評判風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)

答： 你好 收益率標(biāo)準(zhǔn)差衡量收益率相對于平均收益率的偏差程度大小，用于衡量收益的波動程度，標(biāo)準(zhǔn)差越大，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也就越大。

為什么期望收益率不同的證券不能使用標(biāo)準(zhǔn)差比較風(fēng)險(xiǎn)？

答： 標(biāo)準(zhǔn)差是一個(gè)絕對數(shù)，它衡量的風(fēng)險(xiǎn)就是絕對風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差越大，絕對風(fēng)險(xiǎn)越大。注意絕對風(fēng)險(xiǎn)就是只考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況。 而相對風(fēng)險(xiǎn)，則還應(yīng)該考慮收益率，比如企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)差比較大，但是其收益率的期望值也比較大，則計(jì)算出變化系數(shù)較小，則說明企業(yè)的相對風(fēng)險(xiǎn)小，即雖然風(fēng)險(xiǎn)大，但是收益的期望值也比較大，則相對來說相對風(fēng)險(xiǎn)較小。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 標(biāo)準(zhǔn)離差率不是也可以比較預(yù)期收益率不同資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)大小嗎？，為什么不選標(biāo)準(zhǔn)離差率呢？

答： 你好 標(biāo)準(zhǔn)離差是樣本方差的正平方根 方案里一般是幾種組合 用樣本方差不合適