財務管理學習中，在單項資產里，如果預期收益率不同，則需要比較單項資產的標準離差率來判斷風險大小。那如果在資產組合種，如果預期收益率不同，是不是就不能根據 標準離差率去判斷了呢？ （ 好像聽老師說，標準離差率只適用于單項資產的判斷。）那資產組合是根據什么去判斷風險呢

答： 你好，資產組合的風險應該用組合方差去判斷，VAR(P)=w1^2 var1 %2B w2^2 var2%2B 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)

老師 標準離差率不是也可以比較預期收益率不同資產之間的風險大小嗎？，為什么不選標準離差率呢？

答： 你好 標準離差是樣本方差的正平方根 方案里一般是幾種組合 用樣本方差不合適

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

為什么期望收益率不同的證券不能使用標準差比較風險？

答： 標準差是一個絕對數，它衡量的風險就是絕對風險，標準差越大，絕對風險越大。注意絕對風險就是只考慮風險的情況。 而相對風險，則還應該考慮收益率，比如企業的標準差比較大，但是其收益率的期望值也比較大，則計算出變化系數較小，則說明企業的相對風險小，即雖然風險大，但是收益的期望值也比較大，則相對來說相對風險較小。