包容的薯片 追问

2024-03-27 20:14

假設(shè)A資產(chǎn)的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差9%;B資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)1.準(zhǔn)差8.2%A和B的協(xié)方差為－0.0024，求A和B組成的最小方差組合中投資A的比重

廖君老師 解答

2024-03-27 20:15

您好，好的，現(xiàn)在題全了

廖君老師 解答

2024-03-27 20:35

您好，根據(jù)最小方差組合的公式，投資A的比重=(8.2%*8.2%+0.0024)/(9%*9%+8.2%*8.2%+2*0.0024)=46.49%

1. 組合方差 = A投資比例的平方 * A的方差 + B投資比例的平方 * B的方差 + 2 * A投資比例 * B投資比例 * A標(biāo)準(zhǔn)差 * B標(biāo)準(zhǔn)差 * A和B的相關(guān)系數(shù)