甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合，假定資本資產定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數為1.75。要求：(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。無風險收益率+1.6*市場組合的風險收益率=21%；無風險收益率+2.5*市場組合的風險收益率=30%；解題步驟

答： 同學，你好！ 你看一下哈，不懂的話可以隨時溝通 加油

甲公司現有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由X、Y、Z三種股票構成，資金權重分別為40%、30%和30%，β系數分別為2.5、1.5和1，其中X股票投資收益率的概率分布如下表所示。狀況 概率 投資收益率行情較好 30% 20%行情一般 50% 12%行情較差 20% 5Y、Z股票的預期收益率分別為10%和8%，當前無風險利率為4%，市場組合的必要收益率為9%。 要求：47、計算該證券組合的預期收益率。該證券組合的預期收益率=10%*13%+30%*10%+30%*8%=10.6%請問老師10.6%這個結果是不是錯的呢？

答： 是的，同學，我根據你給的公式計算出來為6.7%

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問：投資收益率波動系數和風險損失率怎么計算？

答： 風險損失率=實際損失額/發生事故件數×100％ 波動系數，你看一下圖片。