如果無風險資產的收益率為5%，風險資產的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經理在風險資產與無風險資產之間構造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產與無風險資產之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。

答： 根據協方差公式和權重計算公式，可以得到：（1）投資經理在風險資產與無風險資產之間投資的比例為0.76：0.24；（2）該投資組合的預期收益率為11.2%。案例分析：利用這個公式，當投資經理認為市場收益率可能高于預期時，他可以在風險資產和無風險資產之間進行分散投資，從而使投資組合收益率有所期望，投資風險也被相應降低。

如果無風險資產的收益率為5%，風險資產的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經理在風險資產與無風險資產之間構造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產與無風險資產之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。

答： 你好，（1）投資于風險組合的比例為Q 則18%=20%*Q Q＝90% （2）組合的期望報酬率＝90%*15%+10%*5%=14%

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

已知風險資產組合的期望收益率為12%，波動率為15%，無風險利率為6%，（1）若顧客X希望預期的投資組合收益率為10%，那么，它的無風險資產和風險資產的比例分別為多少？（2）在該比例下，投資組合的收益率標準差是多少？（3）假設顧客Y希望通過重新構建一個投資組合達到效用最大化，假設他的風險偏好系數為3，那么該客戶應該如何配置風險資產和無風險資產的比例，他的預期收益和標準差分別是多少？

答： 1，斜率=(風險組合的期望報酬率-無風險利率)/風險組合的標準差=(12%-6%)/15%=0.4。。風險60%，無風險40%