單選題：假設(shè)市場是均衡的，無風(fēng)險收益率為4%，甲證券的風(fēng)險收益率為6%，收益率的標準差為2%。乙證券的標準差率為15%，下列表述正確的有：A 甲證券的風(fēng)險大。B 乙證券的風(fēng)險小。C甲期望收益率小于乙期望收益率。D甲期望收益率高于乙期望收益率。請問老師，上題D答案為什么不正確呢？在市場均衡條件下，我算出來甲期望收益率＝必要收益率＝20%，是高于乙的15%，是哪里理解有問題呢？

答： 同學(xué)，題目給出的是乙證券的標準差率為15%，不是乙期望收益率，所以你這樣比較不對。

選題14/13314、某資產(chǎn)組合含甲、乙兩種資產(chǎn),兩種資產(chǎn)收益率的標準差分別是6%和9%,投資比重分別為40%和60%,兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6,則該資產(chǎn)組合收益率的標準差為( )A0.054B0.0825C0.071D0.1565有疑惑？去提問考考朋友參考答案C我的答案未作答解析糾錯該資產(chǎn)組合收益率的標準差＝[(6%×40%)2+(9%×60%)2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]1/2＝7.10% [該題針對"資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益"知識點進行考核]為什么有1/2

答： 不是1/2，是開方，平方根的意思

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

方差，標準差是衡量風(fēng)險的絕對數(shù)指標，期望值相同。標準差率衡量的是相對數(shù)，期望值不同題目說的，無論期望值相同不同都是標準差率應(yīng)該是錯啊，為什么答案是對？

答： 通常期望值不同，采用離差率衡量。 期望值一樣的時候，用離差率計算出的結(jié)果，評價風(fēng)險和標準差的評價結(jié)果一致的。 所以，這樣闡述也沒有錯。