運用二叉樹方法對期權估價時，期數增加，要調整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標準差不變。這里的標準差是指（　）。A、標的資產年復利收益率的標準差 　 B、標的資產連續復利報酬率的標準差 　 C、標的資產期間復利收益率的標準差 D、標的資產無風險收益率的標準差

答： 【正確答案】 B 【答案解析】 運用二叉樹方法對期權估價時的公式中的標準差指的是標的資產連續復利報酬率的標準差。 【該題針對“二叉樹期權定價模型”知識點進行考核】

運用二叉樹方法對期權估價時，期數增加，要調整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標準差不變。這里的標準差是指（　）。A、標的資產年復利收益率的標準差 　 B、標的資產連續復利報酬率的標準差 　 C、標的資產期間復利收益率的標準差 D、標的資產無風險收益率的標準差

答： 【正確答案】 B 【答案解析】 運用二叉樹方法對期權估價時的公式中的標準差指的是標的資產連續復利報酬率的標準差。 【該題針對“二叉樹期權定價模型”知識點進行考核】

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

市場組合的期望收益為18%，目標準差為20%，已知某股票收益率的標準差為37.9%，且該股票收益率與市場組合收益率的協方差為0.048，且知無風險利率為6%。(1)市場組合的風險溢價是多少?(2分)(2)該股票的風險溢價是多少?(2分)(3)求由50%的該股票與50%的另一只beta值為1.8的股票構成的組合的beta值(3分)(4)該股票與無風險資產構成的組合的夏普比率是多少(3分)

答： 1.18%-6%=12% 2.貝塔系數=0.048/（20%×20%）=1.2 風險溢價=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%