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運用二叉樹方法對期權(quán)估價時，期數(shù)增加，要調(diào)整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標準差不變。這里的標準差是指（　）。 A、標的資產(chǎn)年復利收益率的標準差　 B、標的資產(chǎn)連續(xù)復利報酬率的標準差　 C、標的資產(chǎn)期間復利收益率的標準差 D、標的資產(chǎn)無風險收益率的標準差

寒冷的水池

于2020-03-07 16:42 發(fā)布 ??1286次瀏覽

送心意

堯雨老師

職稱：注冊會計師

2020-03-07 16:43

【正確答案】 B
【答案解析】運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標準差指的是標的資產(chǎn)連續(xù)復利報酬率的標準差。
【該題針對“二叉樹期權(quán)定價模型”知識點進行考核】

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【正確答案】 B 【答案解析】運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標準差指的是標的資產(chǎn)連續(xù)復利報酬率的標準差。【該題針對“二叉樹期權(quán)定價模型”知識點進行考核】

2020-03-07 16:43:12

【正確答案】 B 【答案解析】運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標準差指的是標的資產(chǎn)連續(xù)復利報酬率的標準差。【該題針對“二叉樹期權(quán)定價模型”知識點進行考核】

2020-03-07 16:43:28

【正確答案】 B 【答案解析】運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標準差指的是標的資產(chǎn)連續(xù)復利報酬率的標準差。【該題針對“二叉樹期權(quán)定價模型”知識點進行考核】

2020-03-07 16:43:43

1.18%-6%=12% 2.貝塔系數(shù)=0.048/（20%×20%）=1.2 風險溢價=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%

2023-05-18 17:03:22

一般情況下，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大。衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。標準差和方差都是用絕對指標來衡量資產(chǎn)的風險大小，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大；標準差或方差越小，則風險也越小。標準差或方差指標衡量的是風險的絕對大小，因而不適用于比較具有不同預期收益率的資產(chǎn)的風險。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風險與整個市場風險的比值。

2019-11-04 14:16:28

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答：【正確答案】 B 【答案解析】運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標準差指的是標的資產(chǎn)連續(xù)復利報酬率的標準差。【該題針對“二叉樹期權(quán)定價模型”知識點進行考核】
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答：【正確答案】 B 【答案解析】運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標準差指的是標的資產(chǎn)連續(xù)復利報酬率的標準差。【該題針對“二叉樹期權(quán)定價模型”知識點進行考核】
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答： 1.18%-6%=12% 2.貝塔系數(shù)=0.048/（20%×20%）=1.2 風險溢價=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%