假設A證券的預期報酬率為10%，標準差是12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：(1)計算投資組合的預期報酬率；(2)假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關系數；(3)假設證券A、B報酬率的相關系數為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數。

答： 您好請等待一下，老師明天上班就給您解答。

A,B兩種股票的期望收益率分別為10.6%、12.5%,標準差分別為16.64%、9.01%，若二者之間的相關系數為0.6，由兩種股票組成的投資組合中A.B股票投資比例分別為40%、60%。計算(1)兩種股票收益率的協方差(2)投資組合的期望收益率(3)計算兩種股票投資組合的標準差

答： 你好！我把答案寫下來，拍給你，這樣清楚些，我是方文老師，謝謝關注好評

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

如果無風險資產的收益率為5%，風險資產的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經理在風險資產與無風險資產之間構造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產與無風險資產之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。

答： 你好，學員，稍等，老師寫完發你