假設A證券的預期報酬率為10%，標準差是12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：(1)計算投資組合的預期報酬率；(2)假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關系數；(3)假設證券A、B報酬率的相關系數為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數。

答： 您好請等待一下，老師明天上班就給您解答。

A,B兩種股票的期望收益率分別為10.6%、12.5%,標準差分別為16.64%、9.01%，若二者之間的相關系數為0.6，由兩種股票組成的投資組合中A.B股票投資比例分別為40%、60%。計算(1)兩種股票收益率的協方差(2)投資組合的期望收益率(3)計算兩種股票投資組合的標準差

答： 你好！我把答案寫下來，拍給你，這樣清楚些，我是方文老師，謝謝關注好評

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

假設 A 證券的預期收益率為10% ，標準差是12% 。B 證券的預期收益率是18%，標準差是20% 。假設80% 投資于 A證券，20% 投資 B證券。要求：若 A和 B的相關系數為0.2 ，計算投資于A 和 B的組合收益率以及組合標準差。項目 A B收益率 10% 18%標準差 12% 20%投資比例 0.8 0.2A和B的相關系數 0.2 0.2

答： 您好！晚點給您過程哦