已知A、B股票的貝塔系數分別為1.5/1.0，C股票收益率與市場組合收益率的相關系數為0.8，C股票的標準差為12.5%。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%、20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風險收益率為8%，市場組合標準差為20%，請問C股票的貝塔系數怎么算？

答： 利用途中的公式計算 β=0.8*12.5%/20%=0.5

老師，財管模擬題（一）2.甲公司準備投資100萬元購入由A、B、C三種股票構成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，即它們在證券組合中的比重分別為20%、30%和50%，三種股票的貝塔系數分別為0.8、1.0和1.8。無風險收益率為10%，股票市場的平均收益率為16%。假設資本資產定價模型成立。要求:（1）計算該股票組合的貝塔系數；（2）計算該股票組合的風險收益率；（3）計算該股票組合的必要收益率；（4）若甲公司目前要求的必要收益率為19%，且B股票的投資比

答： 正確答案： 該題的重點在第四個問題，需要先根據預期報酬計算出綜合貝他系數，再根據貝他系數計算A、B、C的投資組合。 （1）該股票組合的綜合貝他系數=0．8×20%+ 1.0×30%+1.8×50%=1.36 （2）該股票組合的風險收益率=1.36×（16%-10%）=8.16% （3）該股票組合的必要收益率=10%+8.16%=18.16% （4）若必要收益率19%，則綜合β系數= 設投資于A股票的比例為X，則：0.8X+1×30%+1.8×（1-30%-X）=1.5 X=6%，即A投資6萬元，B投資30萬元，C投資64萬元。 http://www.shangxueba.com/ask/555108.html

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

某只股票要求的收益率為13％，收益率的標準差為19％，與市場投資組合收益率的相關系數是0.842，市場投資組合要求的收益率是15％，市場組合的標準差是20％，假設處于市場均衡狀態，則市場風險報酬率和該股票的β系數分別為（ ）。A.4％；0.9B.5％；0.75C.10％；0.8D.5.25％；1.3麻煩都是列一下詳細的解答過程，謝謝！

答： 同學你好，我給你寫，請稍等