假設無風險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標準差為25%。已知甲股票的標準差為40%，它與市場組合的相關系數為0.55，則下列結果正確的有（　）。A、甲股票的貝塔系數為0.88 B、甲股票的貝塔系數為0.34 C、甲股票的必要報酬率為8.4% D、甲股票的必要報酬率為13.8%

答： 【正確答案】 AD 【答案解析】 貝塔系數＝（40%×0.55）/25%＝0.88；必要報酬率＝5%＋0.88×（15%－5%）＝13.8%。

假設無風險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標準差為25%。已知甲股票的標準差為40%，它與市場組合的相關系數為0.55，則下列結果正確的有（?。?。A、甲股票的貝塔系數為0.88 B、甲股票的貝塔系數為0.34 C、甲股票的必要報酬率為8.4% D、甲股票的必要報酬率為13.8%

答： AD 【答案解析】 貝塔系數＝（40%×0.55）/25%＝0.88；必要報酬率＝5%＋0.88×（15%－5%）＝13.8%。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

A股票要求的收益率為18%,收益率的標準差為25%,與市場投資組合收益率的相關系數是0.5,市場投資組合要求的收益率是14%,市場組合的標準差是4%,假設處于市場均衡狀態則市場風險溢價為

答： 你好 β=0.5×25%/4%=3.125由：Rf%2B3.125×（14%-Rf）=18%得：Rf=12.12%市場風險溢酬=14%-12.12%=1.88%