A股票要求的收益率為18%,收益率的標準差為25%,與市場投資組合收益率的相關系數是0.5,市場投資組合要求的收益率是14%,市場組合的標準差是4%,假設處于市場均衡狀態則市場風險溢價為

答： 你好 β=0.5×25%/4%=3.125由：Rf%2B3.125×（14%-Rf）=18%得：Rf=12.12%市場風險溢酬=14%-12.12%=1.88%

已知市場投資組合的預期收益率和標準差分別為15%和10%，無風險利率為8%，某投資者將自有資金100萬元，再向銀行以無風險利率借入20萬元投資于市場投資組合，則該投資組合的預期收益率，標準差，風險溢價是多少

答： 你好，請稍后老師馬上解答

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

設無風險收益率為R=0.05，計算市場組合的權重，期望和標準差。其中三個證券的期望收益分別為μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，標準差為σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相關系數為ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。

答： 尊敬的學員您好，資料有點亂哦，請重新提供一下