我現(xiàn)在在外貿(mào)公司，匯率網(wǎng)上不是一直在漲嗎，但是美金現(xiàn)在是吃不準，過一兩個月可能美金又暴跌了，我想歸避這個風(fēng)險，去銀行做套期保值，那套期保值具體怎么操作呢？

答： 套期保值的基本特征：在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時間，當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在“現(xiàn)”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風(fēng)險降低到最低限度。

（多選）外匯風(fēng)險的貿(mào)易管理方法包括a提早或延期的結(jié)匯b選擇幣種，優(yōu)化貨幣組合c保值條款d貿(mào)易融資法e借款法

答： 外匯風(fēng)險的貿(mào)易管理方法包括：(1)采用貨幣保值措施；(2)選擇有利的計價貨幣；(3)提前或延期結(jié)匯；(4)進、出口貿(mào)易相結(jié)合；(5)利用外匯衍生產(chǎn)品工具。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

企業(yè)如何進行外匯風(fēng)險管理

答： 企業(yè)怎么進行外匯風(fēng)險管理 (1)遠期合同法 遠期合同法是借助于遠期合同,創(chuàng)造與外幣流入相對應(yīng)的外幣流出以消除外匯風(fēng)險的方法. 例如:一家英國公司向美國出口一筆價款為1000萬美元的商品,3個月后收款.為了防止美元貶值,該公司同銀行做了一筆遠期外匯交易,賣出遠期美元.銀行報出的英鎊對美元的匯率如下: 美元:即期匯率1.5234/41 3個月遠期價差120/124 由于三個月遠期價差是前小后大,故采取加法,即三個月遠期匯率為1.5354/65.這筆交易對銀行來說,就是用英鎊買入美元,銀行本著低價買進高價賣出的原則,所以使用的3個月遠期匯率應(yīng)是1英鎊買進1.5365美元,而不是1英鎊買進1.5354美元, 三個月后出口商用收回的1000萬美元可換回:1000萬÷1.5365美元/英鎊=6,508,298英鎊,有效防止了美元可能出現(xiàn)的貶值而導(dǎo)致英鎊收入的下降. (2)BSI法 BSI法,即借款-即期合同-投資法(Borrow-Spot-Invest),指在存在外匯應(yīng)收賬款的情況下,借入與應(yīng)收外匯相同數(shù)額的外幣,再將這筆外幣賣給銀行換回本幣,進行投資,從而既消除了外匯的時間風(fēng)險,又消除了價值風(fēng)險的一種方法. BSI法(BorrowSpotInvestment)即借款--即期外匯交易--投資法,指有關(guān)經(jīng)濟主體通過借款、即期外匯交易和投資的程序,爭取消除外匯風(fēng)險的風(fēng)險管理辦法.在有應(yīng)收賬款的情況下,為防止應(yīng)收外幣的匯價波動,首先借入與應(yīng)收外匯相同數(shù)額的外幣,將外匯風(fēng)險的時間結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在辦匯日(SpotDate).借款后時間風(fēng)險消除,但貨幣風(fēng)險仍然存在,此風(fēng)險則可通過即期合同法予以消除.即將借入外幣,賣給銀行換回本幣,外幣與本幣價值波動風(fēng)險不復(fù)存在,消除風(fēng)險雖有一定費用支出,但若將借外幣后通過即期外匯交易賣得的本幣存入銀行或投資,可以其賺得的投資收入,抵沖一部分采取防險措施的費用支出. (3)LSI法 對于有應(yīng)收賬款的出口商或債權(quán)人來說,LSI包括三個步驟:首先征得交易對方的同意,請其提前支付款項,并給予一定的折扣;再通過即期外匯交易,將收回的外匯款項兌換成本幣;為了獲得一定的利息以補償折扣,將換回的本幣在貨幣市場上投資生息.