下列關于相關系數的說法中正確的是（　 ）。

A. 相關系數越趨近于+1，風險分散效應越強

B. 兩種資產完全負相關，風險分散效應最弱

C. 相關系數等于0時，不能分散任何風險

D. 只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數

【答案及解析】D

相關系數越趨近于+1，風險分散效應越弱，所以選項A錯誤；當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關系數等于0，是小于1的，所以是可以分散非系統風險的，所以選項C錯誤。