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盡管方差、標準離差、標準差率是衡量風(fēng)險的有效工具，但當某項資產(chǎn)或證券成為投資組合的一部分時，這些指標就可能不再是衡量風(fēng)險的有效工具，選項A的說法正確；證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，但是由于組合可以分散一部分風(fēng)險，所以組合收益率的方差并不等于組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率方差的加權(quán)平均數(shù)，所以選項B的說法正確，選項C的說法錯誤；在證券資產(chǎn)組合中，能夠隨著資產(chǎn)種類增加而降低直至消除的風(fēng)險，被稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險，選項D的說法錯誤。