1.甲公司現有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由 X、Y、Z 三種股票構成，資金權重分別為40%、30%和 30%，β系數分別為 2.5、1.5 和1，其中X股票投資收益率的概率分布如下表所示。狀況行情較好行情一般行情較差概率 30% 50% 20% 投資收益率 20% 12% 5% Y、Z 股票的預期收益率分別為 10%和 8%，當期無風險利率為 4%，市場組合的必要收益率為 9%。要求: (1)計算X股票的預期收益率, (2)計算該證券組合的預期收益率計算該證券組合B系數。(3) (4)利用資本資產定價模型計算該證券組合的必要收益率，并據以判斷該證券組的必要收益率，并據以

apple老師

職稱：高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2024-07-07 12:18

同學你好，我給你算，請稍等

apple老師解答

2024-07-07 12:20

同學你好！ 1個個寫給你

X股票的預期收益率=0.3*0.2 加 0.5*0.12 加 0.2*0.05=13%

apple老師解答

2024-07-07 12:23

證券組合的預期收益率=0.4*0.13 加 0.3*0.1 加 0.3*0.08=10.6%

計算該證券組合B系數=0.4*2.5 加 0.3*1.5 加 0.3*1=1.75

apple老師解答

2024-07-07 12:24

計算該證券組合的必要收益率=4% 加 1.75*（9%-4%）=12.75%

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