對于D選項，如果兩種證券中，是有風險資產+無風險資產的組合，那么相關系數等于0，那么證券組合的標準差等于有風險的證券資產標準差*風險資產占總資產的比重，不是正好等于證券報酬率標準差的加權平均數嗎？

答： 同學，你好。不是這么算的。

[多選題] 下列關于β系數和標準差的說法中，正確的有（?。?。A．如果一項資產的β＝0.5，表明它的系統風險是市場組合系統風險的0.5倍B．無風險資產的β＝0C．無風險資產的標準差＝0D．投資組合的β系數等于組合中各證券β系數之和

答： 同學 你好 ABC 投資組合的β系數等于組合中各證券β系數的加權平均數，所以選項D的說法錯誤。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

現在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（?。?。A、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數 B、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數 C、相關系數＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半 D、相關系數小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率標準差的加權平均數

答： 【正確答案】 AD 【答案解析】 根據兩種證券組合報酬率的標準差表達式可知：（1）當r12＝1時，σP＝A1σ1+A2σ2，即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數，選項A的說法正確；假設兩種證券等比例投資，即投資比例均為1/2，相關系數為1，則σP＝（σ1+σ2）/2，即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數。選項B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，所以不正確。（2）當r12＝-1時，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在兩種證券等比例投資的情況下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半，選項C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件，選項C的說法不正確。（3）當r12<1且兩種證券報酬率標準差均不為0，有（A12σ12+2 A1σ1 A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2，因此選項D的說法正確。