下列有關期權估值模型的表述中,正確的有( )。 ABS期權定價模型中的無風險利率應選擇長期政府債券的到期收益率 B利用BS模型進行期權估值時應使用連續復利的利率 C如果預期會發股利,利用BS模型進行期權估值時要將期權到期日前所派發的全部股利的現值加入股價中 D美式期權的價值應當至少等于相應歐式期權的價值
何 先生。
于2023-12-22 09:24 發布 ??492次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
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你好 正在解答 請稍等
2022-12-22 10:53:58

每股股利算的是實際已經轉化的股,也就是可行學的股可轉換債券的股現在還沒有行權,所以在分母里面不算。
2020-03-05 22:26:16

您好,風險溢價是憑借經驗估計的。一般認為,某企業普通股風險溢價對其自己發行的債券來講,大約在3%~5%之間。所以,選項A、B正確;通常在比較時會發現,雖然權益收益率和債券收益率有較大波動,但兩者的差額相當穩定。正因為如此,歷史的RPc可以用來估計未來普通股成本。所以,選項C正確;資本資產定價模型、股利增長模型和債券收益率風險調整模型講述了三種計算普通股成本的估計方法,這三種方法的計算結果經常不一致。所以,選項D不正確。
2023-11-24 17:04:54

您好,這個題目說法正確的是 BD
2023-12-22 09:24:29

同學你好,A債券的價值=利息現值+面值現值額等于8×(P/A,10%,5)+100×(p/F,10%,5)=8×3.7908+100×0.6209=92.4元 A股票的內在價值=2×1.02/(10%-2%)=25.5元 綜上,因為A債券價值高于市價,值得投資,b股票內在價值小于市價不值得投資
2022-10-14 11:25:54
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