老師(Rm-Rf):市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬和市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率這兩個(gè)對吧?Rm就叫市場組合收益率,還有沒有其他叫法
心靈美的檸檬
于2023-05-17 12:39 發(fā)布 ??1385次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2023-05-17 12:41
市場收益率是市場組合的按權(quán)重的收益率,其分為無風(fēng)險(xiǎn)收益和風(fēng)險(xiǎn)收益。而市場風(fēng)險(xiǎn)收益率=市場收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率;即表示市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),也就是因?yàn)槌袚?dān)了風(fēng)險(xiǎn)而獲得相對應(yīng)的收益率
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市場收益率是市場組合的按權(quán)重的收益率,其分為無風(fēng)險(xiǎn)收益和風(fēng)險(xiǎn)收益。而市場風(fēng)險(xiǎn)收益率=市場收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率;即表示市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),也就是因?yàn)槌袚?dān)了風(fēng)險(xiǎn)而獲得相對應(yīng)的收益率
2023-05-17 12:41:10

同學(xué)你好
對的
是這兩個(gè)
2023-05-17 12:39:57

RM-RF市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬,RM 市場組合平均收益率, RF 無風(fēng)險(xiǎn)收益率,貝塔 :個(gè)別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)),個(gè)別或組合證券 必要收益率:RM%2B貝塔*(RM-RF)
2021-03-26 10:45:16

你好,這個(gè)可以這么區(qū)分,如果說是市場組合收益率,這個(gè)是包括風(fēng)險(xiǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)的;如果是說風(fēng)險(xiǎn)收益率或者風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率的,只是針對風(fēng)險(xiǎn)收益的
2020-04-06 09:36:19

你好
市場組合收益率是 Rm
市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是(Rm-RF)
公式是RF%2B貝塔*(Rm-RF)
2021-06-07 16:20:13
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