無風(fēng)險利率3%,A股票必要報酬率12%,則風(fēng)險收益率為9%。市場組合必要報酬率6%,則市場風(fēng)險收益率3%。那么我想問貝塔系數(shù)究竟是12/6=2,還是9/3=3,希望老師解答
無情的棒棒糖
于2023-03-17 19:03 發(fā)布 ??322次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務(wù)
2023-03-17 19:11
你好,貝塔系數(shù)取決于投資者的風(fēng)險偏好,它衡量風(fēng)險和收益之間的關(guān)系,不同的投資者可能會得到不同的貝塔系數(shù)。如果你有樂觀的風(fēng)險偏好,那么你可以得到較高的貝塔系數(shù),而如果你有保守的風(fēng)險偏好,那么你可以得到較低的貝塔系數(shù)。
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你好,貝塔系數(shù)取決于投資者的風(fēng)險偏好,它衡量風(fēng)險和收益之間的關(guān)系,不同的投資者可能會得到不同的貝塔系數(shù)。如果你有樂觀的風(fēng)險偏好,那么你可以得到較高的貝塔系數(shù),而如果你有保守的風(fēng)險偏好,那么你可以得到較低的貝塔系數(shù)。
2023-03-17 19:11:03

RM-RF市場風(fēng)險溢酬,RM 市場組合平均收益率, RF 無風(fēng)險收益率,貝塔 :個別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險(風(fēng)險系數(shù)),個別或組合證券 必要收益率:RM%2B貝塔*(RM-RF)
2021-03-26 10:45:16

你好,4%+0.45(5%-4%)=4.45%這樣就做出來了
2019-05-20 10:22:45

必要報酬率=無風(fēng)險報酬率%2B(平均風(fēng)險資產(chǎn)報酬率-無風(fēng)險報酬率)*β
2021-12-27 16:32:59

您好,學(xué)員,是的,可以這么理解。
2021-06-23 12:51:46
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