保本點敏感性分析的具體假定

答： 保本點敏感性分析是一種研究證券投資組合中各資產表現的重要方法。假定我們的投資組合是由一組標準資產組成,每個資產的價格都可以用相應的報酬率來衡量。通過對報酬率的改變,保本點敏感性分析可以計算出投資組合在不同情況下的性能變化。保本點分析還涉及到多種投資組合策略,以使投資者能夠在不同市場環境中取得最佳回報。 拓展知識：此外，保本點敏感性分析還可以用于識別投資組合中潛在的危險因素，例如可以識別資產對市場環境變化的敏感度，以及識別其他資產在投資組合中的影響程度。

保本點敏感性分析的公式

答： 保本點敏感性分析是一種評估金融市場組合權重變動對目標收益率/風險率的影響和預期結果的方法。它使用保本價格來估計投資組合風險和收益率，這些價格與投資者的風險偏好有關，包括考慮了投資組合貴重資產的價格變動影響。 保本點敏感性分析公式通常由兩部分組成：全局敏感性系數（GSC）和單個資產的敏感性系數（SSC）。GSC衡量組合整體變化的影響，而SSC衡量單個資產在組合變化過程中的影響。 GSC的公式為：GSC = ?[E(Rp)/σp]，其中Rp表示保本點的預期收益率，σp表示保本點的標準差，而?[E(Rp)/σp]則是保本點的盈利效應。 SSC的公式為：SSC =?[E(Ra)/σa]，其中Ra表示單個資產的預期收益率，σa表示單個資產的標準差，而?[E(Ra)/σa]則表示單個資產的敏感度。 保本點敏感性分析可以幫助投資者更好地評估投資組合的風險，并對其進行有效的管理。此外，它還可以幫助投資者有效地構建最佳的投資組合，并能夠應對市場的波動變化。 拓展知識：除了保本點敏感性分析，還有另外一種量化投資風險工具叫做夏普比率。它用總收益除以總風險來衡量投資回報，可以幫助投資者快速識別性價比最佳的投資組合。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

下列關于投資項目的敏感性分析的說法中，不正確的是（　）。A、敏感性分析是投資項目評價中常用的一種研究不確定性的方法 B、敏感性分析主要包括最大最小法和敏感程度法兩種分析方法 C、敏感性分析是一種常用的風險分析方法，但計算過程復雜 D、在進行敏感性分析時，只允許一個變量發生變動，而假設其他變量保持不變

答： C 【答案解析】 敏感性分析是一種常用的風險分析方法，計算過程簡單，易于理解。所以選項C的說法不正確。