第三問：x，y，z構(gòu)成的投資組合的必要收益率，直接算出來三個股票構(gòu)成的貝塔系數(shù)=20%x1.8+40%x1.2+40%*1.2x0.6=1.128，然后用資本資產(chǎn)定價模型公式帶入，等于無風(fēng)險收益率+貝塔系數(shù)x（市場平均收益率-無風(fēng)險收益率）=3%+1.128x（8%-3%）=8.64%，這樣算也可以吧？

朱小慧老師

職稱：注冊會計師,初級會計師

2022-11-26 16:12

您好解答如下
這樣計算是可以的哈

007 追問

2022-11-26 16:18

但是老師講課說不能這樣算，具體的我不明白為什么不可以

朱小慧老師解答

2022-11-26 16:24

可以這樣計算的呀

007 追問

2022-11-26 16:38

預(yù)科班第二章風(fēng)險與收益（3）里邊，大概在1小時12分左右是按答案講的，到16分鐘15秒往后是說的不能按資本資產(chǎn)定價模型直接做，沒法做

朱小慧老師解答

2022-11-26 16:53

因為需要求出組合的貝塔系數(shù) 所以不是直接計算的吧

朱小慧老師解答

2022-11-26 16:54

同學(xué) 我這邊只是負(fù)責(zé)答疑的老師課件看不到抱歉

朱小慧老師解答

2022-11-26 17:00

但是你這樣計算是沒有錯誤的哈

007 追問

2022-11-26 17:02

好的，算的沒錯都中了，謝謝

朱小慧老師解答

2022-11-26 17:19

不客氣麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價謝謝

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