甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產定價模型成立。A 證券的必要收益率為 21%，β 系數為 1.6；B 證券的必要收益率為 30%，β 系數為 2.5；公司擬將 C 證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C 三種證券投資比重為 2.5: 1: 1.5, 最終組合的 β 系數是 1.75。 (1) 計算無風險收益率和市場組合風險收益率。（1）無風險收益率 +1.6× 市場組合的風險收益率 =21%；無風險收益率 +2.5× 市場組合的風險收益率 =30%，求解得：無風險收益率 =5%，市場組合的風險收益率 =10%。麻煩老師說這個題思路，怎么解得無風險收益率 =5%

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2022-08-28 22:48

這是一個2元1次方程。
無風險收益率＝21%-1.6市場組合收益率，帶去式子2
21%-1.6市場組合收益率+2.5市場組合收益率＝30%，求出市場組合收益率＝10%
無風險收益率+1.6×10%＝21%，無風險收益率5%

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