甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。A 證券的必要收益率為 21%，β 系數(shù)為 1.6；B 證券的必要收益率為 30%，β 系數(shù)為 2.5；公司擬將 C 證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C 三種證券投資比重為 2.5: 1: 1.5, 最終組合的 β 系數(shù)是 1.75。 (1) 計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率。 （1）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 +1.6× 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 =21%；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 +2.5× 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 =30%，求解得：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 =5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 =10%。 麻煩老師說(shuō)這個(gè)題思路，怎么解得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 =5%

趙緣

于2022-08-28 22:35 發(fā)布 ??3263次瀏覽