37題 根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ） A. √ B. × B B 資本資產(chǎn)定價(jià)模型為：某資產(chǎn)必要收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋該資產(chǎn) 的貝塔系數(shù)×（市場平均收益率－無風(fēng)險(xiǎn)收益率），A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是 B 證 券的兩倍，則 A 證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率是 B 證券的兩倍，A 證券的必要收益率小于 B 證券必要收益率的兩倍。 老師請幫忙解釋這道題，看不懂啥意思？

王艷

于2022-07-22 11:50 發(fā)布 ??2295次瀏覽