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如果全部投資于甲，標準差為13.8％？為什么D選項不對呢
酥梨子
于2022-04-18 15:31 發布 ??590次瀏覽
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Moya老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2022-04-18 15:38
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如果全部投資于甲，標準差為13.8％？為什么D選項不對呢
答： 你好，甲和乙證券收益率的相關系數接近于0，機會集曲線向左凸出，最小方差組合點不是全部投資于低風險低收益的證券，此時最小標準差小于13.8%
如果全部購買甲，組合的標準差不是13.8%嗎？
答： 您好，投資組合相關系數小于0， 說明投資組合可以分散風險 則投資組合最小標準差 小于單項資產的標準差。要比13.8%小的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
【例題21·多選題】（2022 年）下列關于兩項資產構成的投資組合的表述中，正確的有（ ）。A.如果相關系數為+1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的加權平均B.如果相關系數為-1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于 0C.如果相關系數為 0，則表述不相關，但可以降低風險D.如果相關系數小于 1，則投資組合的標準差一定小于單項資產標準差的加權平均數老師幫我解釋下A為什么正確
答： 您好，您看這個計算公式 ：投資組合的標準差=【資產1的標準差*資產1的權重的平方%2B2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數%2B資產2的標準差*資產2的權重的平方】^1/2，相關系數為%2B1，就變成 投資組合的標準差=【資產1的標準差*資產1的權重的平方%2B2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重%2B資產2的標準差*資產2的權重的平方】^1/2=資產1的標準差*資產1的權重%2B資產2的標準差*資產2的權重 這就是加權平均了，關鍵我們要知道這個組合標準差的公式怎么寫
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