1有一面值為1000元的債券,票面利率為8%,每年支付一次利息,5年到期若當前市場利率為8%,則該債券的交易價格為多少?若買入后,市場利率上升到10%,計算該債券的久期和凸性,及基于久期和凸性的債券價值的變化值分別是多少? 2.某債券組合中共包含兩種債券,其久期分別為5年和9年,如果此債券組合的久期為7年,則兩種債券在債券組合中的比重分別是多少? 3有一張到期期限為10年的零息債券,假設10年期即期利率為12%,利率的波動性為08%,則該債券價格的波動率為多少? 5.某投資組合共包含三種資產ABC其初始價格分別為8元10元和12元,數量分別為100100200假設資產的價格隨著市場環境的變化未來漲、跌和保持不變的概率均為(0.20305)資產ABC相應的資產價格分別為(9758)(10.29.910和(1410812)試計算:(1)三種資產各自的預期收益率和標準差; (2)若已知Pa8=02,Pc=08Psc=-0.5,則該投資組合的預期收益
等待的毛豆
于2022-04-11 16:14 發布 ??4220次瀏覽
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媛媛
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
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計算價值V=90*(P/A,10%, 2)%2B1000*(P/F,10%,2)
V>950就投資。
計算你不收益率>10%就投資。950=90*(P/A,r, 2)%2B1000*(P/F,r,2)
2020-10-21 08:21:44

您好,計算過程如下
債券價值=1000*0.6209+1000*6%*3.7908=848.348
當價格低于848.348時進行投資
2022-06-05 18:10:29

您好 計算過程如下
發行時價值=1000*(P/F,10%,5)%2B1000*8%*(P/A,10%,5)
2022-11-03 15:05:54

看一下圖片,參考一下
2020-07-13 10:43:25

學員你好哦,具體是哪一道題目呢?老師很想幫你哦
2022-04-12 20:17:32
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