Marry 追問

2021-11-25 17:22

F,I 為什么是0？

Marry 追問

2021-11-25 17:23

系統風險不是不可以分散嗎？

梓蘇老師 解答

2021-11-25 17:35

系統風險不能分散的

Marry 追問

2021-11-25 19:32

無風險資產的系統風險和非系統風險都是零了是吧？

Marry 追問

2021-11-25 19:33

貝塔系數和相關系數之間有怎樣的聯系？

Marry 追問

2021-11-25 19:37

預期收益率也適用資本資產定價模型嗎？不是必要收益率嗎？

Marry 追問

2021-11-25 19:51

無風險資產相關系數為什么是零？

梓蘇老師 解答

2021-11-26 09:27

1.無風險資產沒有風險，即無風險資產的風險為0，
所以，無風險資產的標準差和貝塔值均為0；
2.相關系數反映的是兩種資產收益率之間的變動關系，如果一種資產收益率的變動會引起另一種資產收益率變動，則這兩種資產的收益率相關，相關系數不為0
否則，相關系數為0；因為無風險資產不存在風險，因此，無風險資產的收益率是固定不變的，不受市場組合收益率變動的影響，所以，無風險資產與市場組合之間不具有相關性，相關系數為0

Marry 追問

2021-11-26 09:38

您好！老師！謝謝回答！其他兩問還可以回答一下嗎？

梓蘇老師 解答

2021-11-26 09:46

風險資產與市場組合之間不具有相關性，相關系數為0

梓蘇老師 解答

2021-11-26 09:47

在資本資產定價模型的理論框架下，假設市場是均衡的，則資本資產定價模型可以描述為：預期收益率=必要收益率

Marry 追問

2021-11-26 09:53

謝謝老師！基本明白了。謝謝！

梓蘇老師 解答

2021-11-26 09:57

好滴，祝你學習進步，加油