資產組合的標準差率怎么計算
鐘佩玲
于2021-03-30 19:44 發布 ??4948次瀏覽
- 送心意
萱萱老師
職稱: 中級會計師
2021-03-30 20:54
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σp是組合的標準差、σi是某資產標準差、Wi是某資產的權重、ρ是相關系數
當相關系數=1時,組合標準差σp=W1σ1+W2σ2,由于是等比例投資,此時W1=W2=0.5,所以,組合標準差=0.5*σ1+0.5*σ2,整理一下就是答案的形式。

相關問題討論

一般按超標分貝和天數收費的,具體的話,咨詢你們當地環保局,各地收費標準等,是不同的。
2019-09-25 08:48:11

多資產組合的標準差計算:這種情況下,資產組合的標準差需要考慮到各個資產之間的相關性。計算方法是先計算出各個資產的權重、收益率的標準差以及各個資產之間的相關系數,然后將這些數據代入資產組合標準差的計算公式中得到。公式為:σp = √[∑(wi^2 * σi^2) %2B ∑∑(wi * wj * σi * σj * ρij)],其中,wi和wj是資產i和資產j在資產組合中的權重,σi和σj是資產i和資產j的標準差,ρij是資產i和資產j的相關系數。
2023-10-26 15:30:38

考勤數據無法直接計算,需要轉換,如果用的是office2016及以上的版本,可以用POWER QUERY轉換出來,然后再加以判斷 ,直接生成結果
如果是用wps,沒有好辦法,安裝vbe,可以寫vba代碼來自動計算
2020-07-28 16:09:07

投資組合的標準差公式是:組合標準差=(A的平方%2BB的平方%2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方,具體解釋如下:
根據算數標準差的代數公式:(a%2Bb%2Bc)的平方=(a的平方%2Bb的平方%2Bc的平方%2B2ab%2B2ac%2B2bc)來推導出投資組合標準差的公式。
例如根據權重、標準差計算:
1、A證券的權重×標準差設為A。
2、B證券的權重×標準差設為B。
3、C證券的權重×標準差設為C。
確定相關系數:
1、A、B證券相關系數設為X。
2、A、C證券相關系數設為Y。
3、B、C證券相關系數設為Z。展開上述代數公式,將x、y、z代入,即可得三種證券的組合標準差=(A的平方%2BB的平方 %2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方。
擴展資料:
注意事項:
1、用標準差對收益進行風險調整,其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時,夏普比率才能夠作為一項重要的依據。
2、使用標準差作為風險指標也被人們認為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風險利率借貸的假設。
2020-04-06 11:27:09

投資組合的標準差公式是:組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具體解釋如下:
根據算數標準差的代數公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式。
一.根據權重、標準差計算:
1.A證券的權重×標準差設為A;
2.B證券的權重×標準差設為B;
3.C證券的權重×標準差設為C。
二.確定相關系數:
1.A、B證券相關系數設為X;
2.A、C證券相關系數設為Y;
3.B、C證券相關系數設為Z。
展開上述代數公式,將x、y、z代入,即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
2019-11-12 14:26:22
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