Ccc321 追問

2020-12-19 22:01

假定甲、乙兩只股票最近4年收益率的有關資料如下：
計算甲、乙兩只股票收益率的標準差；

宇飛老師 解答

2020-12-19 22:03

這個就是套標準差公式就行，用總體方差，分母是4，而不是樣本方差分母為3

Ccc321 追問

2020-12-19 22:10

參考答案：甲股票收益率的標準差
=√([(6%-8%)^2+(9%-8%)^2+(10%-8%)^2+(7%-8%)^2 ]/3)=1.83%
乙股票收益率的標準差
=√([(12%-9%)^2+(7%-9%)^2+(6%-9%)^2+(11%-9%)^2 ]/3)=2.94%

宇飛老師 解答

2020-12-19 22:11

那你這個題目應該有前提說是要取得樣本吧。

宇飛老師 解答

2020-12-19 22:13

總體方差有有限總體和無限總體，有自己的真實參數，這個均值是實實在在的真值，在計算總體方差的時候，除以的是N。
樣本方差是總體里隨機抽出來的部分，用來估計總體（總體一般很難知道），由樣本可以得到很多種類的統計量。

Ccc321 追問

2020-12-19 22:17

他沒有其他信息說明這是要求樣本方差。

宇飛老師 解答

2020-12-19 22:20

那只能理解為你這個股票歷史是由很多年的，你這邊只是抽取了2016-2019年的數據，所以是一個樣本。