倫敦3個月短期年利率為12%，香港3個月短期年利率為8%，香港外匯市場即期匯率為1英鎊=13.1160-13.1260港幣，遠(yuǎn)期英鎊貼水126-120，若以100萬港幣套利，結(jié)果如何？

樸老師

職稱：會計師

2020-06-18 07:48

你好，這個不是會計問題，參考一下這個問題自己做吧：
倫敦三個月短期存款利率10%，香港三個月短期存款利率6%，香港外匯市場
GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠(yuǎn)期貼水126-120，若以1000萬港幣
（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？
答：外匯市場3個月遠(yuǎn)期匯率為：
BID價=13.1160-0.0126=13.1034
ASK價=13.1360-0.0120=13.1240
如果根據(jù)利率平價，按即期BID價計算，三個月的理論遠(yuǎn)期匯率為：
1英鎊存3個月后本息=1*（1+10%/4）=1.025英鎊
13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*（1+6%/4）=13.31274
3個月英鎊/港幣遠(yuǎn)期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場匯率。
因此，市場的3個月遠(yuǎn)期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時做一筆遠(yuǎn)期賣出英鎊的交易。
1000萬港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。
英鎊做3個月存款，可得本息=76.126675*（1+10%/4）=78.029842英鎊
同時做一個3個月賣出英鎊的遠(yuǎn)期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。
如果客戶直接存港幣，3個月后本息=1000*（1+6%/4）=1015萬港幣
套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣

你好，這個不是會計問題，參考一下這個問題自己做吧：倫敦三個月短期存款利率10%，香港三個月短期存款利率6%，香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠(yuǎn)期貼水126-120，若以1000萬港幣（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？答：外匯市場3個月遠(yuǎn)期匯率為： BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據(jù)利率平價，按即期BID價計算，三個月的理論遠(yuǎn)期匯率為： 1英鎊存3個月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274 3個月英鎊/港幣遠(yuǎn)期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場匯率。因此，市場的3個月遠(yuǎn)期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時做一筆遠(yuǎn)期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。英鎊做3個月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊同時做一個3個月賣出英鎊的遠(yuǎn)期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。如果客戶直接存港幣，3個月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬港幣套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣

2020-06-18 07:41:40

你好，這個不是會計問題，參考一下這個問題自己做吧：倫敦三個月短期存款利率10%，香港三個月短期存款利率6%，香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠(yuǎn)期貼水126-120，若以1000萬港幣（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？答：外匯市場3個月遠(yuǎn)期匯率為： BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據(jù)利率平價，按即期BID價計算，三個月的理論遠(yuǎn)期匯率為： 1英鎊存3個月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274 3個月英鎊/港幣遠(yuǎn)期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場匯率。因此，市場的3個月遠(yuǎn)期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時做一筆遠(yuǎn)期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。英鎊做3個月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊同時做一個3個月賣出英鎊的遠(yuǎn)期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。如果客戶直接存港幣，3個月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬港幣套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣

2020-06-18 07:48:25

你好，這個不是會計問題，參考一下這個問題自己做吧：倫敦三個月短期存款利率10%，香港三個月短期存款利率6%，香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠(yuǎn)期貼水126-120，若以1000萬港幣（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？答：外匯市場3個月遠(yuǎn)期匯率為： BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據(jù)利率平價，按即期BID價計算，三個月的理論遠(yuǎn)期匯率為： 1英鎊存3個月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274 3個月英鎊/港幣遠(yuǎn)期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場匯率。因此，市場的3個月遠(yuǎn)期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時做一筆遠(yuǎn)期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。英鎊做3個月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊同時做一個3個月賣出英鎊的遠(yuǎn)期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。如果客戶直接存港幣，3個月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬港幣套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣

2020-06-18 07:48:32

同學(xué)你好、可以參考一下這個問題哦、倫敦三個月短期存款利率10%，香港三個月短期存款利率6%，香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠(yuǎn)期貼水126-120，若以1000萬港幣（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？答：外匯市場3個月遠(yuǎn)期匯率為： BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據(jù)利率平價，按即期BID價計算，三個月的理論遠(yuǎn)期匯率為： 1英鎊存3個月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274 3個月英鎊/港幣遠(yuǎn)期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場匯率。因此，市場的3個月遠(yuǎn)期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時做一筆遠(yuǎn)期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。英鎊做3個月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊同時做一個3個月賣出英鎊的遠(yuǎn)期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。如果客戶直接存港幣，3個月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬港幣套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣

2022-10-30 12:35:14

您好！（1）1000*（1%2B8%）^6 (2)1000*(1%2B4%)^12 (3)1000*(1%2B2%)^24 (4)復(fù)利現(xiàn)值=20000/（1%2B8%）^7 （5）復(fù)利現(xiàn)值=20000/（1%2B4%）^14

2022-11-09 14:54:13

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