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蜘蛛俠566
于2020-04-08 16:50 發布 ??3256次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-04-08 16:51
你好,同學。是的,要用標準差/期望值來衡量。期望值相同方差和標準差都可以
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老師,我想請問一下,這個組合的標準離差的風險分散情況應該如何判定
答: 您好,我這邊看不到您說的這個組合。您再發一下吧
資產組合的風險大小可以用標準離差率來衡量的嗎?
答: 可以 用標準離差率來衡量的了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
無風險資產,白塔等于零?標準差等于零?資產組合白塔等于1?是怎么理解的?
答: 標準差和貝塔值都是用來衡量風險的,而無風險資產沒有風險,即無風險資產的風險為0,所以,無風險資產的標準差和貝塔值均為0;
C為什么錯了?我是代數算的通過比較標準離差率甲的風險大于乙
討論
求AB證券組合標準差,這個我會,假如將A的風險系數改為0.3,B的風險系數為0.1,那這個組合的標準差怎樣做?
判斷風險大小,只看標準差看不出來的嗎?
能不能說衡量非系統風險的指標是δ標準差,衡量系統風險的指標是β系數?
在預期收益率相等的情況下,標準差或方差越大,則風險越大,這句話怎么理解,老師可以舉個列子嗎
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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