下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的估計(jì)的說法中，正確的有（　）。A、市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，通常被定義為在一個(gè)相當(dāng)長的歷史時(shí)期里，權(quán)益市場平均收益率與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)平均收益率之間的差異 B、幾何平均法得出的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，一般情況下比算術(shù)平均法要低一些 C、估計(jì)市場收益率最常見的方法是進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)分析 D、金融危機(jī)導(dǎo)致過去兩年證券市場蕭條，估計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)時(shí)應(yīng)剔除這兩年的數(shù)據(jù)

答： 【正確答案】 ABC 【答案解析】 估計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)時(shí)，為了使得數(shù)據(jù)計(jì)算更有代表性，應(yīng)該選擇較長的時(shí)間跨度，其中既包括經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期，也包括經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期。所以選項(xiàng)D的說法不正確。 【該題針對“市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的估計(jì)”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

市場風(fēng)險(xiǎn)收益率是不是等于市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率，風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場風(fēng)險(xiǎn)收益率他們區(qū)別在哪，

答： 市場風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是一個(gè)概念，就是市場組合的平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6x市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%無風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5x市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%解得：無風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10% 方程解題過程

答： 您好 無風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%-1.6x市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 21%-1.6x市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B?2.5x市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30% 0.9市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=0.3-0.21 市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=(0.3-0.21)/0.9=0.1 無風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%-1.6x市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%-1.6*10%=5%