在其他條件相同的情況下，下列說法正確的有（?。、空頭看跌期權凈損益＋多頭看跌期權凈損益＝0 B、多頭看跌期權的最大收益為執(zhí)行價格 C、空頭看跌期權損益平衡點＝多頭看跌期權損益平衡點 D、對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0

答： 【正確答案】 AC 【答案解析】 空頭看跌期權凈損益＝空頭看跌期權到期日價值＋期權價格，多頭看跌期權凈損益＝多頭看跌期權到期日價值－期權價格，由此可知，選項A的說法正確； 多頭看跌期權的最大收益為執(zhí)行價格－期權價格，選項B的說法不正確； 空頭看跌期權損益平衡點＝執(zhí)行價格－期權價格，多頭看跌期權損益平衡點＝執(zhí)行價格－期權價格，由此可知，選項C的說法正確； 空頭看跌期權凈收入＝空頭看跌期權到期日價值＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0），由此可知，選項D的說法不正確。正確的結論應該是：凈收入＝0。

假設無收益的標的資產價格為3477.94，30天后到期的行權價格為3350點的歐式看漲期權價格為125.60點，在沒有套利機會的條件下，120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是多少點？

答： 120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是126

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果在合約期限內遠期或期貨價格迅速下降，使用遠期合約或期貨合約哪種形式進行多頭套期保值的收益更大？為什么？假設兩種合約的其他條件均相同，切遠期價格等于期貨價格。

答： 同學你好 遠期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產的合約，承諾以當前約定的條件在未來進行交易的合約。遠期合約并不是在交易所交易及交易標準固定的資產。 期貨合約條款是標準化的。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數(shù)量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標準、交割地點、交割月份等條款都是標準化的，使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變量，在交易所以公開競價方式產生。 你這未來的價格迅速上升，那么，你這選擇期貨合約，保證其未來的行權使得，這樣更合適。