A證券的期望報酬率為10%，標準差為14%；B證券的期望報酬率為12%，標準差為18%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，假設A、B證券收益的相關系數接近于0，下列結論中錯誤的是（　　）。 A. 投資組合最低的期望報酬率為10% B. 投資組合最高的期望報酬率為12% C. 投資組合最高的標準差為18% D. 投資組合最低的標準差為14%

董孝彬老師

職稱：中級會計師

2025-03-19 19:49

您好，D不對，投資組合最低的標準差會低于14%，而不是14%。
如果相關系數小于1，投資組合會產生風險分散化效應，且相關系數越小，風險分散化效應越強。當相關系數足夠小時，投資組合最低的標準差可能會低于單項資產的最低標準差。相關系數接近于0，因此投資組合最低的標準差可能會低于單項資產的最低標準差14%

陽陽追問

2025-03-19 19:55

為什么C正確呢，資產組合的標準差可能會低于單項資產的最高標準差18%，不存在嗎？為什么

董孝彬老師解答

2025-03-19 19:59

您好，存在，但C說最高，
最低標準差：通過優化投資比例，可以降低投資組合的風險，最低標準差會低于14%。最高標準差：全部投資于B證券，為18%。C正確。投資組合最高的標準差為18%

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