A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為14%；B證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為18%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，假設(shè)A、B證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于0，下列結(jié)論中錯誤的是（　　）。 A. 投資組合最低的期望報(bào)酬率為10% B. 投資組合最高的期望報(bào)酬率為12% C. 投資組合最高的標(biāo)準(zhǔn)差為18% D. 投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差為14%

董孝彬老師

職稱：中級會計(jì)師

2025-03-19 19:49

您好，D不對，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差會低于14%，而不是14%。
如果相關(guān)系數(shù)小于1，投資組合會產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，且相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差可能會低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差。相關(guān)系數(shù)接近于0，因此投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差可能會低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差14%

陽陽追問

2025-03-19 19:55

為什么C正確呢，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可能會低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最高標(biāo)準(zhǔn)差18%，不存在嗎？為什么

董孝彬老師解答

2025-03-19 19:59

您好，存在，但C說最高，
最低標(biāo)準(zhǔn)差：通過優(yōu)化投資比例，可以降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，最低標(biāo)準(zhǔn)差會低于14%。最高標(biāo)準(zhǔn)差：全部投資于B證券，為18%。C正確。投資組合最高的標(biāo)準(zhǔn)差為18%

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